证券市场可预测性研究 基于微观结构理论的视角

商品介绍：

　　《证券市场可预测性研究 基于微观结构理论的视角》从证券市场微观结构理论的角度出发，选取设立涨跌幅限制和实施开放式集合竞价机制这两个事件，采用两种多元方差比法对交易机制与市场预测性进行实证研究：运用LSB模型对上证指数和万科A的信息成本大小进行度量，然后运用BP神经网络模型对它们的每分钟收益率分别进行模拟，进而预测一段时间的收益率，用预测结果与真实收益率进行比较；采用CARCH模型研究中国股票市场的流动性对价格波动的影响，沿用设置涨跌幅限制前后和实施开放式集合竞价机制前后的A股收益为样本。
　　《证券市场可预测性研究 基于微观 ...