研究表明许多经济变量呈现出非线性动态调整机制,如果仍然采用线性自回归模型来描述这些经济变量的动态机制是不合适的,这无疑对经典时间序列分析方法论提出了新的挑战。近年来,阈值自回归(Threshold Autoregression,TAR)方法已成为时间序列非线性建模的主要研究领域之一。TAR原理方法是基于“分段”线性逼近,即把时间序列分割成几个机制,每个机制上都采用不同的线性自回归模型进行逼近,刻画了时间序列在不同机制中呈现不同的动态特征。《阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究》针对阈值自回归和阈 ...
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