金融高频协方差阵的估计及应用研究  Estimation and Application Study on Financial Covariance Matrix of High Frequency Data

商品介绍：

　　《金融高频协方差阵的估计及应用研究》基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵（MTPCOV），并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。
　　《金融高频协方差阵的估计及应用研究》适合统计学、金融学和数学等相关专业的研究人员和高校师生阅读，也可供从事金融高频数据研究的工作者和对金融计量感兴趣的读者阅读。