浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理  Risk Measurement and Management of Commercial Bank

商品介绍：

　　VaR风险管理模型近年来得到国际活跃银行及金融监管机构的普遍认可和支持，已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。《浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理》研究VaR约束的商业银行风险度量与管理，运用VaR理论和方法，利用Matlab和Eviews统计软件，结合大量的实证与数例度量商业银行的风险价值，这对我国银行业如何和国际接轨、缩小国际差距，更有效地提高风险管理水平有着重要的理论意义和实用价值。